IEの場合
まずはブラウザの設定でCookieとJavaScriptを有効にしてください。
JavaScriptを有効にさせるには⇒http://help.yahoo.co.jp/help/jp/common/sys/sys-07.html#wie7

保存機能があるゲームが始まったら、マウスの右クリックを押します。
「設定」のところを押します。

このゲームの記憶領域を設定します。(初期設定は100KBくらいになっていると思いますが、このゲームは
結構メモリーを使うみたいです。)
タクシー会社に行く前にちょっと自転車で走っただけで3KB使用中となりました。
セーブできるゲームを遊ぶときは一応確認してみてください。
また情報があったら追加します。